R语言highfrequency高频金融数据导入
时间:2022-07-22
本文章向大家介绍R语言highfrequency高频金融数据导入,主要内容包括其使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。
R中针对高频数据的添加包highfrequency,用于组织高频数据, 高频数据的清理、整理,高频数据的汇总,使用高频数据建立相关模型 都非常方便。但是其中数据输入的过程中,会使用到包里的函数convert()。该函数支持三类的高频数据:
NYSE TAQ数据库中的.txt文件
WRDS数据库中的.csv文件
Tickdata.com的.asc文件
不易获取,因此,输入数据转换成xts,然后进行时间序列分析的过程中存在困难。
因此对于原始数据,我们可以整理成sample数据的格式,然后使用xts包先将其转换成xts格式。
对于时间序列数据要注意的一点是时间数据不单独作为一列,仅作为行名存在,否则在进行转换的过程中会出现colnames和列的数目不符合的错误。
因此对于数据可以先进行预处理。
对于列数据间分隔建议使用tab制表符,否则在r读取的过程中会将时间的日期时间识别为两列。
sample_tdataraw=read.table("E:\AA_trades.txt",header=F,skip = 1,stringsAsFactors=FALSE)
其中读取时要注意跳过第一行,列名和列数不符的错误。
读取后,对列名赋值
colnames(sample_tdataraw)=c(" ","SYMBOL","EX","PRICE","SIZE","COND","CORR","G127")
然后将第一列的时间数据赋给行名
row.names(sample_tdataraw)=sample_tdataraw[,1]
sample_tdataraw=sample_tdataraw[,-1]
同时删去第一列。
这样就做好了可以进行转换xts格式的原始数据
library(xts)
Data.xts <- as.xts(sample_tdataraw, descr='my new xts object')
这样xts格式的数据便可以继续使用 highfrequency包中的其他函数进行分析了。
等间隔数据、数据同步
波动率预测
HAR-模型
- JavaScript 教程
- JavaScript 编辑工具
- JavaScript 与HTML
- JavaScript 与Java
- JavaScript 数据结构
- JavaScript 基本数据类型
- JavaScript 特殊数据类型
- JavaScript 运算符
- JavaScript typeof 运算符
- JavaScript 表达式
- JavaScript 类型转换
- JavaScript 基本语法
- JavaScript 注释
- Javascript 基本处理流程
- Javascript 选择结构
- Javascript if 语句
- Javascript if 语句的嵌套
- Javascript switch 语句
- Javascript 循环结构
- Javascript 循环结构实例
- Javascript 跳转语句
- Javascript 控制语句总结
- Javascript 函数介绍
- Javascript 函数的定义
- Javascript 函数调用
- Javascript 几种特殊的函数
- JavaScript 内置函数简介
- Javascript eval() 函数
- Javascript isFinite() 函数
- Javascript isNaN() 函数
- parseInt() 与 parseFloat()
- escape() 与 unescape()
- Javascript 字符串介绍
- Javascript length属性
- javascript 字符串函数
- Javascript 日期对象简介
- Javascript 日期对象用途
- Date 对象属性和方法
- Javascript 数组是什么
- Javascript 创建数组
- Javascript 数组赋值与取值
- Javascript 数组属性和方法
- Python 技巧篇-让我的程序暂停一下
- Python+selenium 技术篇-浏览器后台运行
- Python 基础篇-python3安装pyHook和pywin32库
- 漫画:如何螺旋遍历二维数组?(修订版)
- 一文快速入门分库分表(必修课)
- 写出漂亮 Python 代码的 20条准则
- 简单red5+obs推流实现直播系统开发,具体设置介绍
- 使用pandas进行数据快捷加载
- 关于 JavaScript 中 null 的一切
- 总结 | DataFrame、Series、array、tensor的创建及相互转化
- 这就是你日日夜夜想要的docker!!!---------Harbor私有仓库
- Go by Example 中文版: 写文件
- PWN:House Of Force
- Windwos10下使用VS2017搭建cocos2d-x 4.0开发环境
- JavaScript 中的函数式编程:函数,组合和柯里化