量化投资教程：用R语言打造量化分析平台

概述

和Python计算环境中的tushare包一样，在R中我们使用quantmod包接入第三方数据源，实现自定义量化分析平台的构建。

本文打算以陌陌的股票分析为背景，介绍如何通过quantmod包构建专属的量化分析平台。

什么是quantmod

quantmod就是提供给宽客们使用的专业模块，Quantmod本身提供强大的数据接入能力，默认是雅虎财经的数据源，此外quantmod还以绘制专业的行情分析图表以及各种技术指标计算等功能著称，常常只要几行函数就能完成从数据获取和处理到画图的复杂功能，其工作效率之高让行家里手都觉得膛目结舌。

利用API读取在线行情

首先，我们利用雅虎财经的默认接口直接体验一下读取多只股票。

原理

利用API读取的方式，我们需要设定一个读取序列和对应的配置，获取行情函数getSymbols类似于原生的assign和get函数，用函数的方式将变量名传入后完成变量的赋值。

基于这个原理，我写了一个Quote函数来优化参数配置的体验。首先我们需要定义一个股票池序列，然后调用Quote函数获取某只股票的行情返回数据。

下面以美股的陌陌、360和A股的平安银行为例：

代码

# 加载quantmod包
if(!require(quantmod)){    install.packages("quantmod")
}
# 股票行情匹配函数Quote = function(code){  index = match(code,universes)
  temp = lapply(universes,get)  return(temp[[index]])
}
# 基本配置
universes <<- c("000001.SZ","QIHU","MOMO")from = "2015-01-04"to = Sys.Date() # 结束时间设为当前日期
src= "yahoo" # 来源雅虎财经

# 行情加载 速度有点慢，耐心等待
quantmod::getSymbols(universes,from=from,to=to,src=src)

# 绘制行情
quantmod::chartSeries(Quote("MOMO"),up.col='red',dn.col='green',TA="addVo(); addADX();addMACD(); addSMA(n=10);addBBands(n=14,sd=2,draw="bands")")

效果

利用CSV读取离线行情

接着，在离线模式或者网络访问缓慢的情况下，我们也可以用一些实现准备好的CSV文件来读取行情。

原理

分析底层数据结构后，我们知道quantmod包读取后的数据格式是 xts 和 zoo，我们只需要将csv文件按一定的格式读取到内存后再进行相应变换，quantmod强大的分析和作图能力就可以为我们所用。

zoo本身是一种时间序列格式，而xts则是在这基础上一种时间序列格式的加强版。在读取csv的时候，我们需要用首行确定header。在转化为zoo时，我们则需要首列来确定时间序列对应的时间。最后通过xts转化为可以被quantmod识别的xts时间序列对象。下面以平安银行为例：

代码

# 加载 zoo 时间序列包library(zoo)
library(quantmod)# 配置文件路径filePath = '/Users/harryzhu/temp.csv'# 读取CSV并转化时间格式csv <- read.csv(filePath,header=TRUE,sep=",")
csv$LZ_GPA_QUOTE_TCLOSE <- as.POSIXct(as.character(csv$LZ_GPA_QUOTE_TCLOSE),tz="",format="%Y%m%d")# 转化为zoo类型temp = read.zoo(csv) 
# 转化我xts类型payh =as.xts(temp[,1]);colnames(payh)="Close"# 制图chartSeries(payh,name="000001.SZ") 
# 添加MACD曲线addMACD() 

效果

指标计算

参考官方文档，我们知道，利用quantmod和TTR包，我们可以快速计算常见指标，下面是对应的计算列表。

参考资料

quantmod官方文档

GitHub地址：https：//github.com/harryprince

Harry Zhu，擅长用Python和R进行数据建模、定量研究，目前就职于量子金服（Quantum Financial Service）。微信号：harryzhustudio

欢迎关注个人主页：

https://github.com/harryprince

https://segmentfault.com/u/harryprince