Pandas对行情数据的预处理
时间:2022-04-23
本文章向大家介绍Pandas对行情数据的预处理,主要内容包括其使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。
库里是过去抓取的行情数据,间隔6秒,每分钟8-10个数据不等,还有开盘前后的一些数据,用Pandas可以更加优雅地进行处理。
需要把当前时间设置为index
df=df.set_index('time') #设置时间为索引字段
但是还是字符串,需要改为datetime类型:
ii=[datetime.strptime(idx,'%Y-%m-%d %H:%M:%S') for idx in df['time']] #索引列
df['newc']=ii
df=df.set_index('newc')
这样就得到datetime类型的index了,要保留分钟的数据,有两个方法,重新采样或者分组。
重采样:
fz=df.resample('T')
pr=fz['price'].mean()
am=fz['amount'].max()
分组:
df=df.groupby(lambda x:x.minute).mean()
或者直接用字符串进行分组,同时对价格取平均值,对成交量取最大值:
df=df.groupby(lambda x:x[:16])
pr=df['price'].mean()
am=df['amount'].max()
对于分组/采样结果,还可以用ohlc方法,很酷:
对比起来,用时间索引重采样的方式,可能更加灵活。因为诸如1分钟、5分钟、10分钟、半小时等各种时间节点,可以快速表示无需复杂的代码。
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