R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模估计
时间:2019-09-25
本文章向大家介绍R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模估计,主要包括R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模估计使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。
原文链接:http://tecdat.cn/?p=7194
这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用,尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。
第一阶段并将其传递给dccfit
接下来,估计DCC模型。
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为了在实践中适应DCC(MVT)模型,要么假定第一阶段的QML,要么必须在阶段中共同估算共同的形状参数。在下面的示例中,一种替代方法用于近似通用形状参数。
似然度和形状变化的图表明,只需几次迭代即可收敛到稳定值。
shape参数的值表示峰度为1.06。对非对称DCC(MVT)模型重复进行该练习。
下表显示了估算模型的摘要,系数旁边的星号表示显着性水平(*** 1%,** 5%,* 10%)。
下图表说明了来自不同模型的一些动态相关性:
终止集群对象:
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